Description
CoupDaysNC renvoie le nombre de jours compris entre la date de règlement et la date du coupon suivant la date de règlement.
Syntaxes des arguments
CoupDaysNC (dateRèglement, dateEchéance, fréquence)
CoupDaysNC (dateRèglement, dateEchéance, fréquence, base)
Arguments
"dateRèglement" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure indiquant à quel moment le titre a été acheté.
"dateEchéance" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure, après la date de règlement, indiquant la date à laquelle le titre arrive à échéance.
"fréquence" est un nombre indiquant le nombre de coupons par an. Les valeurs prises en charge sont 1 (versements annuels), 2 (versements semestriels) et 4 (versements trimestriels).
"base" est un nombre facultatif indiquant le système de base journalier à utiliser. Les types suivants sont pris en charge :
0 - Américain 30/360 (par défaut)
Action
CoupDaysNC renvoie le nombre de jours compris entre la date de règlement et la date du coupon suivant la date de règlement. Les dates de coupons sont uniformément espacées et alignées sur la date d'échéance. Si la date de règlement correspond à une date de coupon, CoupDaysNC renvoie le nombre de jours compris entre cette date et celle du coupon suivant.
Exemples
Supposons qu'une obligation de 30 ans ait été émise le 15 mars 1995 avec des dates de coupons semestrielles. L'obligation a été achetée sur le second marché le 25 août 2000 (date de règlement). La date d'échéance est 30 ans après la date d'émission, soit le 15 mars 2025. La base utilisée dans cet exemple est réel/réel.
CoupDaysNC(DateValue(2000,8,25),DateValue(2025,3,15),2,1)
Renvoie 21. Les dates de coupons de cette obligation sont le 15 mars et le 15 septembre de chaque année. Le nombre de jours compris entre le 25 août 2000 et le 15 septembre 2000 est de 21.
Commentaires
Cette fonction a été conçue pour fonctionner comme la fonction qui porte le même nom dans Excel.
Pour la base réel/réel, CoupDays = CoupDayBS + CoupDaysNC pour toutes les entrées valides. Ce n'est pas nécessairement le cas pour une base différente, étant donné que CoupDays est dérivée du nombre de jours dans l'année tandis que CoupDayBS et CoupDaysNC sont calculées directement.