说明
TBillPrice 返回一个货币,表示在给定贴现率的条件下,每 100 美元面值财政部债券的时价。
参数
discountRate 是一个正数,指定该财政部债券的贴现率。
操作
TBillPrice 返回一个货币,表示在给定贴现率的条件下,每 100 美元面值财政部债券的时价。贴现率是根据投资报酬以及结算日和到期日之间的时间长度算得的。此函数以相反方向利用此关系,即在给定贴现率的条件下,计算 100 美元减去投资报酬的值。财政部债券使用“实际天数/360”基准。
示例
如果在 2000 年 2 月 15 日购买了 2000 年 7 月 1 日到期的财政部债券,贴现率为 8.5%,则买价可以通过以下公式得到:
TBillPrice(DateValue(2000,2,15),DateValue(2000,7,1),0.085)
返回 $96.77(四舍五入到最接近的美分)。
注释
函数 DISC 和 TBillPrice 互为逆过程。使用 TBillPrice 返回的价格、100 美元的赎回价格并使用基准 2(实际天数/360)的贴现率 DISC 与在 TBillPrice 函数中输入的贴现率相同。即 r=DISC(a,b,TBillPrice(a,b,r),100),这里 a 和 b 是日期,r 是贴现率。