说明
MDuration 返回一个数字,表示已修改的债券期限。
重载
MDuration (settlementDate, maturityDate, couponRate, yield, frequency)
MDuration (settlementDate, maturityDate, couponRate, yield, frequency, basis)
参数
couponRate 是一个非负数字,用于指定证券的利率。
frequency 是一个数字,用于指定每年的息票数。支持的值为 1(每年支付一次)、2(每半年支付一次)和 4(每季度支付一次)。
basis 是一个可选数字,用于指定使用的日计数基础体系。支持下列类型:
操作
MDuration 返回一个数字,表示已修改的债券期限。期限是息票付款现金流转的加权平均值,可以衡量债券的利率风险;MDuration 用 (1 + yield/frequency) 除以期限。
示例
假定在 2000 年 1 月 25 日购买了一种十年期债券,息票率为 12%,收益率为 13%,每半年付款一次,到期日为 2003 年 10 月 1 日。使用默认基准 30/360。
MDuration(DateValue(2000,1,25),DateValue(2003,10,1),0.12,0.13,2)
返回 2.781144,作为债券的已修改期限。