Description
TBillYield renvoie un nombre qui représente le rendement d'un bon du Trésor.
Arguments
"dateRèglement" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure indiquant à quel moment le bon du Trésor a été acheté.
"dateEchéance" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure après la date de règlement indiquant à quel moment le bon du Trésor arrive à échéance. Les échéances des bons du Trésor sont généralement de 90 jours, 182 jours et 52 semaines.
"prix" est un nombre positif ou une devise indiquant le prix d'achat pour un bon du Trésor par 100 € de valeur nominale.
Action
TBillYield renvoie un nombre qui représente le rendement d'un bon du Trésor. Il s'agit du montant que le bon du Trésor rapporte, sous la forme d'un pourcentage du prix d'achat, annualisé à l'aide du système de base réel/360.
Exemples
Si un bon du Trésor de 10 000 € a été acheté le 15 février 2000, que sa date d'échéance est le 1er juillet 2000 et son prix d'achat de 9 850,00 €, le rendement de cet investissement est :
TBillYield(DateValue(2000,2,15),DateValue(2000,7,1),98.50)
Renvoie 0,0400 (arrondi à quatre chiffres après la virgule). Le prix d'achat de 9 850 € a dû être divisé par (100/10000) pour obtenir le prix par 100 €. Le rendement, dans ce cas, est de 1,50 € pour 100 € et l'investissement est conservé pendant 137 jours sur l'année de 360 jours. La valeur renvoyée est (1,5/98,50)/(137/360).
Commentaires
Cette fonction est semblable à la fonction qui porte le même nom dans Excel.