Description
PriceMat renvoie le prix d'un titre dont tous les intérêts sont versés à l'échéance par 100 € de valeur nominale.
Syntaxes des arguments
PriceMat (dateRèglement, dateEchéance, dateEmission, tauxIntérêt, rendement)
PriceMat (dateRèglement, dateEchéance, dateEmission, tauxIntérêt, rendement, base)
Arguments
"dateRèglement" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure indiquant à quel moment le titre a été acheté.
"dateEchéance" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure après la date de règlement indiquant à quel moment le titre arrive à échéance.
"dateEmission" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure indiquant à quel moment le titre a été émis.
"tauxIntérêt" est un nombre positif indiquant le taux d'intérêt du titre.
"rendement" est un nombre positif indiquant le rendement du titre.
"base" est un nombre facultatif indiquant le système de base journalier à utiliser. Les types suivants sont pris en charge :
0 - Américain 30/360 (par défaut)
Action
PriceMat renvoie le prix d'un titre dont tous les intérêts sont versés à l'échéance par 100 € de valeur nominale. La formule soustrait les intérêts, cumulés par le vendeur, de la valeur actuelle du montant reçu à l'échéance, sur la base du rendement et de la durée du titre.
Exemples
Supposons qu'un certificat de dépôt de 150 000 € rapporte 4,3 % d'intérêts à l'échéance et que son rendement soit de 4,0 %. Si le certificat a été émis le 1er janvier 2000, acheté le 4 mars 2000 et que sa date d'échéance est le 31 juillet 2000, la formule suivante, utilisant la base 30/360, permet de calculer le prix.
150000/100 * PriceMat(DateValue(2000,3,4), DateValue(2000,7,31), DateValue(2000,1,1), 0.043, 0.04)
Dans cet exemple, le prix du certificat renvoyé s'élève à 150 162,66 € (arrondi au centime le plus proche). La valeur nominale du certificat doit être divisée par 100, étant donné que la fonction renvoie le prix par 100 €.
Commentaires
Cette fonction est semblable à la fonction qui porte le même nom dans Excel.