Description
IntRate renvoie le taux d'intérêt pour un investissement dans un titre.
Syntaxes des arguments
IntRate (dateRèglement, dateEchéance, prix, valeurRemboursement)
IntRate (dateRèglement, dateEchéance, prix, valeurRemboursement, base)
Arguments
"dateRèglement" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure indiquant à quel moment le titre a été acheté.
"dateEchéance" correspond à une valeur de
Date ou de type
DateHeure après la date de règlement indiquant à quel moment le titre arrive à échéance.
"prix" est un nombre positif ou une devise indiquant la valeur du titre au moment de l'achat.
"valeurRemboursement" est un nombre positif ou une devise indiquant le montant perçu pour le titre à échéance.
"base" est un nombre facultatif indiquant le système de base journalier à utiliser. Les types suivants sont pris en charge :
0 - Américain 30/360 (par défaut)
Action
IntRate renvoie le taux d'intérêt pour un investissement dans un titre. La formule utilisée est :
= (redemptionValue - presentValue) / presentValue * (portion of the year according to the basis)
Exemples
Supposons qu'un titre soit acheté le 15 janvier 2000 pour 1 000 € et qu'il arrive à échéance le 30 avril 2000 avec une valeur de remboursement de 1 010 €. Avec une base 30/360 (habituelle pour les obligations de rapport américaines), la formule suivante peut être utilisée pour calculer le taux d'intérêt.
IntRate(DateValue(2000,1,15),DateValue(2000,4,30),1000,1010,0)
Renvoie 0,0343 (arrondi à quatre chiffres après la virgule) correspondant à un taux d'intérêt de 3,43 %.
Commentaires
Cette fonction a été conçue pour fonctionner comme la fonction qui porte le même nom dans Excel.